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如何計(jì)算基金日收益年化多少合理，如何計(jì)算基金日收益年化多少合理呢？

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錢如故

如何計(jì)算基金日收益年化多少合理，如何計(jì)算基金日收益年化多少合理呢？

什么是收益波動(dòng)率？

收益波動(dòng)率是衡量金融資產(chǎn)收益的波動(dòng)程度，反映金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

波動(dòng)率越高，說明金融資產(chǎn)的收益波動(dòng)越劇烈，其收益率的不確定越強(qiáng)。

舉個(gè)例子，有A和B兩只基金，A和B的年化收益率都是10%，但是A的波動(dòng)率是0.1，B的波動(dòng)率是0.2。這就意味著，B在這個(gè)期間收益不穩(wěn)定性更高，如果你在這期間的某幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)買入賣出，收益存在更大的不確定性。因此，在相同年化收益率的情況下，一般都去選擇A，也就是波動(dòng)率更小的基金產(chǎn)品。

怎么計(jì)算年化收益波動(dòng)率？

具體計(jì)算方法為股票或基金每日收益的年化標(biāo)準(zhǔn)差

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利用Python計(jì)算某只基金的年化收益波動(dòng)率

1、讀取數(shù)據(jù)

import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt# 繪圖設(shè)置%matplotlib inline%config InlineBackend.figure_format='retina'plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']plt.rcParams['axes.unicode_minus']=Falseplt.style.use('fivethirtyeight’)# 讀取數(shù)據(jù)df=pd.read_csv('data/000001.csv')df.head()

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2、計(jì)算每日收益率

我們使用Pandas庫(kù)中的pct_change函數(shù)，針對(duì)時(shí)間序列的金融數(shù)據(jù)十分方便地計(jì)算出日收益率。這里要注意pct_change函數(shù)的參數(shù)-1，用來控制函數(shù)計(jì)算順序，表示第n行與第n+1行的差異率。

如果數(shù)據(jù)是按照時(shí)間從前往后重新排序，pct_change函數(shù)的參數(shù)需要設(shè)置為1，或者不傳參，默認(rèn)是1。

# 計(jì)算每日收益率df['RETURNS']=df['DWJZ'].pct_change(-1)df.head()

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3、計(jì)算年化波動(dòng)率

波動(dòng)率是針對(duì)某一個(gè)時(shí)間段來說的，我們這里選擇100天，也就是說針對(duì)第N天，往前推100天，取這段時(shí)間的日收益率計(jì)算它的標(biāo)準(zhǔn)差，就得到了波動(dòng)率，之后再年化。

# 計(jì)算波動(dòng)率，然后根據(jù)均方根法進(jìn)行年化df['DEVIATION']=df.sort_values(by='FSRQ')['RETURNS'].rolling(window=100).std() * np.sqrt(252)df.head()

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4、最后，我們畫圖更直觀地展示這只基金的波動(dòng)率

# 畫圖觀察基金單位凈值的變化趨勢(shì)df.plot(x='FSRQ', y='DEVIATION', title='基金波動(dòng)率變化趨勢(shì)', label='波動(dòng)率')plt.xlabel("時(shí)間")plt.ylabel("波動(dòng)率")plt.show()

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