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基金幾何平均收益率計(jì)算法則，基金幾何平均收益率計(jì)算公式？

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錢如故

基金幾何平均收益率計(jì)算法則，基金幾何平均收益率計(jì)算公式？

我們通過以下步驟篩選“長跑、績(jī)優(yōu)、全能”型基金組合：

1）對(duì)基金經(jīng)理進(jìn)行篩選，標(biāo)準(zhǔn)為：管理的基金為普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金；基金經(jīng)理從業(yè)年限在 5 年以上且任職幾何平均年化收益率在10%及以上；

2）市場(chǎng)行情及風(fēng)格劃分：運(yùn)用上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000 和上證50四個(gè)指數(shù)對(duì)2010 年至今的行情及風(fēng)格進(jìn)行季度的劃分；

3）計(jì)算基金經(jīng)理的季度加權(quán)收益率：計(jì)算每個(gè)“長跑績(jī)優(yōu)”基金經(jīng)理在不同行情及風(fēng)格下的表現(xiàn)，即管理產(chǎn)品加權(quán)規(guī)模平均的季度漲跌幅；

4）計(jì)算基金經(jīng)理獲勝概率及超額收益：上述漲跌幅超過上證指 數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、中證 1000 和上證50的次數(shù)占比計(jì)為該基金經(jīng)理在該類市場(chǎng)行情或風(fēng)格下的獲勝概率，同時(shí)計(jì)算每一段獲勝 季度相對(duì)于四大指數(shù)漲跌幅最大值的超額收益，兩者相乘獲得 基金經(jīng)理在不同市場(chǎng)行情、不同市場(chǎng)風(fēng)格下的標(biāo)簽值；

5）構(gòu)建三類指數(shù)：以 2020Q1 為起點(diǎn)，依據(jù)上面計(jì)算方式計(jì)算過 去十年各個(gè)基金經(jīng)理的行情及風(fēng)格標(biāo)簽值，而后根據(jù)綜合排 名，篩選出排名 TOP30 的基金經(jīng)理，并依據(jù)基金類型、基金規(guī) 模及管理時(shí)間篩選出各個(gè)基金經(jīng)理的代表基金產(chǎn)品，組成初始基金產(chǎn)品組合。三類組合分別為：基金組合持續(xù)持有至今、組 合單季度進(jìn)行滾動(dòng)更新、組合每半年進(jìn)行滾動(dòng)更新。

6）確定基金經(jīng)理的個(gè)人優(yōu)勢(shì)：根據(jù)標(biāo)簽值的大小去了解每個(gè)基金經(jīng)理比較擅長的市場(chǎng)行情或風(fēng)格。在預(yù)判未來市場(chǎng)變化的情況下，結(jié)合所持有基金，可以通過調(diào)整持有基金的比例實(shí)現(xiàn)擇 時(shí)。

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